Pine Улучшения и новые возможности в тестере стратегий

Мы рады сообщить, что сделали ряд улучшений в расчетах стратегий и в отображении сводки показателей результата стратегии:

  • График Buy & Hold Equity – дополнительный график (1), который позволяет визуально сравнить эффективность собственной стратегии с простейшей стратегией “Купи и Держи”. Расчет “Купи и Держи” начинается вместе с текущей стратегией и использует значение параметра “Исходный Капитал”. Шкала для графика общая с “Equity”, отображается линией черного цвета. Выключить/включить график можно, нажав на кнопку “Buy & Hold Equity” (2) под графиками.

  • Денежные показатели (3) теперь отображаются не только в абсолютных, но и процентных величинах.
  • Показатель Buy & Hold Return (4) –  конечное значение Buy&Hold Equity, рассчитанное по последней цене инструмента.
  • Показатель Sharpe Ratio (5) – показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.
  • Небольшое улучшение показателя Open PL (6) – если стратегия находится в убытке, то значение отображается красным цветом, в профите – черным.

  • Проскальзывание – позволяет имитировать ситуацию, когда ордер выставляется по худшей цене, чем ожидается. Задается в тиках через диалог “Настройки” (9) или через аргумент slippage (integer) в функции strategy() в Pine-скрипте.
  • Комиссия –  позволяет задавать комиссию на выставление ордеров в процентах от цены ордера, по фиксированной цене на каждый ордер или на каждый контракт. Сумма выплаченной комиссии отображается в показателе “Commission Paid” (7). Величина комиссии (10) и её тип (11) задается через диалог “Настройки” или через аргументы commission_type (string) и commission_value (float) в функции strategy() в Pine-скрипте.

Ждем ваших отзывов, замечаний и предложений!

February 8, 2017
spread the love